O Relative Vigor Index (RVI) é um indicador técnico que mede a força de uma tendência, baseando-se na diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura em relação à amplitude do preço (diferença entre o preço mais alto e o mais baixo de cada período). Ele é útil no day trade para confirmar a força de uma tendência e prever possíveis reversões. O RVI é geralmente utilizado em conjunto com outros indicadores, como o RSI, MACD ou médias móveis, para validar sinais de entrada e saída.
Como Funciona o Relative Vigor Index (RVI)
O RVI é calculado a partir da seguinte fórmula:RVI=∑(Fechamento−Abertura)∑(Maˊximo−Mıˊnimo)RVI = \frac{\sum (Fechamento – Abertura)}{\sum (Máximo – Mínimo)}RVI=∑(Maˊximo−Mıˊnimo)∑(Fechamento−Abertura)
Onde:
- Fechamento é o preço de fechamento do ativo no período.
- Abertura é o preço de abertura.
- Máximo e Mínimo são, respectivamente, o preço mais alto e mais baixo do ativo no período.
A ideia do RVI é que, em uma tendência de alta, os preços de fechamento estarão geralmente mais próximos dos preços máximos do período, enquanto, em uma tendência de baixa, os preços de fechamento ficarão mais próximos dos preços mínimos. O RVI tenta capturar essa dinâmica, dando uma indicação da força de uma tendência.
O valor do RVI oscila entre 0 e 100 e é geralmente mostrado em um gráfico abaixo do gráfico de preços, como outros osciladores.
Estratégias de Day Trade com o Indicador RVI
1. Estratégia de Cruzamento de Linha de Sinal
- O RVI possui uma linha de sinal que é uma média móvel suavizada do próprio RVI. A estratégia de cruzamento ocorre quando o RVI cruza acima ou abaixo da linha de sinal, indicando potenciais pontos de entrada ou saída.
- Entrada Comprada (Longa): Quando o RVI cruza de baixo para cima a linha de sinal, isso indica uma possível reversão ou continuidade de uma tendência de alta. Este pode ser um sinal de compra.
- Entrada Vendida (Curta): Quando o RVI cruza de cima para baixo a linha de sinal, isso indica que a força de uma tendência de alta está perdendo força ou uma tendência de baixa pode estar se formando. Este é um sinal de venda.
2. Confirmando a Força da Tendência
- O RVI é particularmente útil para confirmar a força de uma tendência. Se o RVI estiver acima de 50 e subindo, isso geralmente indica uma tendência de alta forte. Se o RVI estiver abaixo de 50 e caindo, isso sugere uma tendência de baixa.
- Entrada Comprada (Longa): Quando o RVI está acima de 50 e a linha de sinal está inclinada para cima, isso pode indicar que uma tendência de alta está forte, sendo uma boa oportunidade para entrar em uma posição comprada.
- Entrada Vendida (Curta): Quando o RVI está abaixo de 50 e a linha de sinal está inclinada para baixo, isso pode sugerir que uma tendência de baixa está forte, e é um bom momento para entrar em uma posição vendida.
3. Divergências no RVI
- As divergências entre o preço e o RVI podem ser um indicativo poderoso de que uma reversão está prestes a acontecer.
- Divergência de Alta: Quando o preço faz mínimos mais baixos e o RVI faz mínimos mais altos, isso pode indicar que a pressão de venda está diminuindo e uma reversão para a alta pode ocorrer em breve.
- Divergência de Baixa: Quando o preço faz máximos mais altos e o RVI faz máximos mais baixos, isso pode sinalizar que a pressão de compra está perdendo força e uma reversão para a baixa pode estar se aproximando.
4. Confirmação com o Índice de Força Relativa (RSI)
- RSI e RVI podem ser usados juntos para fortalecer a confiabilidade dos sinais. O RSI mede a força de um movimento de preço, enquanto o RVI mede a força da tendência.
- Compra: Se o RVI estiver cruzando acima de sua linha de sinal, e o RSI estiver abaixo de 30 (indicado como sobrevenda), isso pode confirmar uma oportunidade de compra.
- Venda: Se o RVI cruzar para baixo de sua linha de sinal, e o RSI estiver acima de 70 (indicando sobrecompra), isso pode confirmar uma oportunidade de venda.
5. Estratégia de Retração de Tendência
- Após uma forte tendência de alta ou baixa, o RVI pode ser usado para identificar potenciais pontos de reversão ou retrocessos. Se o preço atingir uma resistência ou suporte e o RVI começar a cair, isso pode indicar que a tendência está perdendo força.
- Entrada Comprada (Longa): Se o preço cair para uma zona de suporte, e o RVI começar a subir (indicando aumento na pressão de compra), isso pode ser uma boa oportunidade para entrar em uma operação comprada.
- Entrada Vendida (Curta): Se o preço subir até uma resistência, e o RVI começar a cair, isso pode sugerir uma reversão para baixo, sendo uma boa oportunidade de venda.
6. Usando o RVI para Filtrar Sinais
- Em mercados de alta volatilidade, o RVI pode ser usado para filtrar falsos sinais. Se o RVI estiver flutuando aleatoriamente abaixo de 50, isso pode indicar que o mercado está em uma fase de consolidação ou sem tendência clara, e, portanto, pode não ser o melhor momento para entrar em uma operação.
- Quando o RVI estiver acima de 50 ou abaixo de 50 de forma consistente, isso pode indicar que o mercado está em uma tendência forte, e você pode procurar entradas em direção à tendência predominante.
Vantagens do RVI no Day Trade
- Identificação de Força de Tendência: O RVI é eficaz em identificar a força de uma tendência, o que é crucial no day trade, onde se busca aproveitar movimentos rápidos do mercado.
- Facilidade de Uso: O RVI é fácil de interpretar e pode ser usado em conjunto com outros indicadores para validar sinais de compra ou venda.
- Divergências e Reversões: Ele pode ajudar a identificar divergências no preço e prever reversões antes que elas ocorram.
Desvantagens
- Sensibilidade: O RVI pode ser sensível em mercados laterais (sem tendência definida), gerando sinais falsos quando o mercado está em consolidação.
- Falsos Sinais: Como qualquer indicador, o RVI pode gerar falsos sinais em momentos de alta volatilidade ou quando os mercados não estão seguindo tendências claras.
Conclusão
O Relative Vigor Index (RVI) é uma ferramenta valiosa para day traders que buscam medir a força de uma tendência e identificar oportunidades de reversão ou continuação da tendência. Combinado com outros indicadores como o RSI ou MACD, o RVI pode ajudar a confirmar entradas e saídas de forma mais precisa, melhorando as chances de sucesso no day trade.
